新余鋼鐵股份有限公司是由新余鋼鐵有限責任公司、上海寶礦進出口有限公司、上海寶旺實業有限公司、佳力（香港）有限公司、廣州市天高有限公司、上海卓祥企業發展有限公司共同發起設立的股份有限公司。公司于2002年12月25日經江西省股份制改革和股票發行聯審小組批準設立，2002年12月28日召開公司創立暨股東大會，2002年12月30日江西省工商管理局批準注冊，2003年1月9日正式揭牌，2003年1月開始接受首次公開發行股票輔導。